Kommt immer auf den Router an.
Ich habe einen Belkin-Router mit NAT + AlphaShield-Firewall (nicht konfigurierbare Hardware).
Bei beiden brauchte ich nichts einzustellen und FTP mit/ohne SSL, aktiv/passiv rauf und runter klappt einwandfrei.

Die XP-Firewall war da schon schwieriger.