Das ist schon die richtige Antwort.
Der CPY-Befehl kann keine Zeichenersetzung durchführen.
Da dein ENDLINFMT aber *CRLF ist, werden Leerzeichen am Ende entfernt.
Mit *FIXED bekommst du aber kein *CRLF.
Lösung:
Schreibe das CRLF an Stelle des X'41' ans Ende deiner Sätze und gib mit *FIXED dann aus.

Machst du eine Code-Wandlung musst du CRLF in EBCDIC X'0D25' ausgeben, ansonsten in ASCII X'0D0A'.