Dein Denkfehler ist, dass du die Variable &VAR in deinem CLP in Hochkomma setzt.
Es muss jedoch der Inhalt der Variable an QMQRY in Hochkomma übergeben werden.

Dein SQL sieht nach der Ersetzung eben so aus, da die Hochkommata fehlen:

select username, pcstation
from mvtel1p
where username = RGB

SETVAR unterstützt auch Berechnungen:

SETVAR((VAR ('''' *CAT &MYCLVAR *CAT '''')))