Den gibts in COBOL nicht.
Bespiel Write COBOL:

WRITE RECORD
INVALID KEY mach was
END-WRITE

Write ILERPG

WRITE(E) RECORD;
if %error();
mach was
endif;

In beiden Fällen wird die Nachricht ins Joblog geschrieben.
In COBOL wird INVALID KEY ausgeführt, in ILERPG wird der %error()-Status gesetzt.
Selbst in ILERPG verschwindet dann die Nachricht nicht.

Um die Nachricht explizit zu entfernen benötigst du einen RCVMSG (oder das API dazu, ggf. QMHRCVM).

Das Hauptproblem in solchen Fällen ist ins besonders bei Masseninserts und häufigen Konflikten, dass das Joblog sehr groß wird (und je nach Einstellung vor einem WRAP erst mal gedruckt wird) und auch die Performance nicht unerheblich beeinflusst wird.

Aber selbst ein Prüflesen kann zu doppelten Schlüsseln führen, könnte allerdings die Anzahl der Konflikte reduzieren.