Nein, das war schon immer so:
Set Option muss die Erste SQL-Anweisung der Quelle sein, da es eine Compiler-Directive ist und kein ausführbarer Code.
Du kannst es auch weglassen und musst halt die Werte dann in der Erstellanweisung angeben.
Oder du nimmst D*B's Hilfetool für das Einbetten von Compileanweisungen in die Quelle (sihe Diter Bender's Homepage).
Oder .... (denk dir selber was aus;-)).