... so der connect ist erst mal da und funzt. Beim lokalen connect wird das implizit ausgeführt, ohne dass man was programmiert.
Static sql (das ist das, was embedded SQL macht) braucht ein package. Für den lokalen Zugriff wird das an das Programm automatisch angehängt (kann man sich mit PRTSQLINF ansehen). In dem Package ist der Code für den Datenbankzugriff. Für den remote Zugriff muss das Package auf dem Zielsystem angelegt werden. Das Programm ist also "aufgeteilt" in lokal und der Datenbankcode remote.
Zu empfehlen ist hier, das Porgramm wie gehabt zu erstellen und das Package mit CRTSQLPKG zu erzeugen, hierbei gibt man im Parameter RDB die Maschine an, auf die man zugreifen will, dort wird dann das Package erzeugt.

D*B