sftp hat regulär keine Implementation des "mv" Commands, das Wildcards unterstützt.
Mittels ren[ame] kann man einzelne Dateien verschieben.
Da musst du dir nach dem mget eine Liste auf dem Client erstellen und ein Script generieren, dass dann jede Datei einzeln verschiebt.

Es gibt aber meistens noch die Möglichkeit mit "!HostCommand..." eine Befehl an die Hostshell zu übergeben um diesen dann dort auszuführen. Je nach Host (Linux/Windows) gibts dann ggf. unterschiedliche Befehle.
Windows: !move
Linux: !mv