OpenEx öffnet ja schon eine ODBC-Verbindung.
Aber der OpenEx hat 2 Parameter:

Example

// Embed a CDatabase object
// in your document class
CDatabase m_dbCust;

// Connect the object to a
// data source where
// the ODBC connection dialog box
// will always remain hidden
m_dbCust.OpenEx( _T( "DSN=MYDATASOURCE;UID=JOES" ),
CDatabase::noOdbcDialog );

Wichtig ist also der 2. Parameter !!

(Auszug aus der MSDN Library zu CDatabase::OpenEx)