Normalerweise erfolgt die Anmeldung am Zielrechner und nicht am Proxy.
Wenn ich FTP aufrufe, muss ich User und Kennwort des Zielrechners eingeben, da der FTP-Client ja über den DNS-Server oder die direkte Angabe der IP den Zielrechner anwählt. Über den Router und Proxy wird nur eine Durchleitung geschaltet, von dem eine Client-Anwendung ja nichts weiß.
Wenn der Proxy eine eigene Anmeldung anfordert, wüsste ich nicht wie das funktionieren soll.