Wenn du das Statement ausführst musst du ggf. den Typ des Statements angeben !
OLEDB (das hat mit dem Treiber nix zu tun) versucht erst mal einen "SELECT * FROM xxx" !

Also:
MyConnect.Execute "delete ...",,adCmdText
Oder
MyCmd.CommandText="Delete ..."
MyCmd.CommandType=adCmdText
MyCmd.execute

Der Default für CommandType im Execute ist "adCmdTable" !